Сравнение QFLR с JEPQ
QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QFLR is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, QFLR returned 19.39% vs 23.49% for JEPQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности QFLR и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFLR показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
QFLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFLR и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.09% | 17.27% | 16.30% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 20.48% |
Correlation
The correlation between QFLR and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between QFLR and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFLR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QFLR
JEPQ
Сравнение QFLR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFLR | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.68 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 12.63 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFLR и JEPQ
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFLR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -20.07% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.82% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.75% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.39% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и JEPQ
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.55% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFLR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.27% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.52% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 13.06% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 16.78% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 16.78% | -3.66% |
Сравнение комиссий QFLR и JEPQ
QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и JEPQ
QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QFLR and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QFLR has higher volatility (6.55%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 23.49% vs 19.39% for QFLR. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 23.49% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.00% for QFLR.
They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFLR и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор