PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QFLR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий QFLR и JEPQ

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QFLR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.09

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.66

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.82

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

8.93

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.09

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.84

+0.27

Корреляция

Корреляция между QFLR и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и JEPQ

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и JEPQ

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-20.07%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-11.58%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.89%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.55%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.36%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) составляет 4.97%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что QFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.08%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.52%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

18.54%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

16.91%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

16.91%

-4.02%