PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с MSTQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ).

QFLR и MSTQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и MSTQ

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у MSTQ с доходностью -4.76%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с QQQMQFLR с VT
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMR

Сравнение комиссий QFLR и MSTQ

QFLR берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

QFLR vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRMSTQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.48

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.16

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.02

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

6.57

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.60

+0.52

Корреляция

Корреляция между QFLR и MSTQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и MSTQ

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.

TTM202520242023
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и MSTQ

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и MSTQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-31.05%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-12.39%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.38%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-8.91%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.80%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и MSTQ

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.60%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.33%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

16.38%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

18.98%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

18.98%

-6.09%