PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QFLR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и QQQ

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.07%17.27%16.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%20.62%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

QFLR

1 день
0.15%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
23.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QFLR и QQQ

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QFLR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.04

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.62

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.93

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

7.00

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.04

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.38

+0.74

Корреляция

Корреляция между QFLR и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и QQQ

QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и QQQ

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-82.97%

+69.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-11.96%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-7.75%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-32.98%

+30.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.48%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и QQQ

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) составляет 4.83%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.38%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.82%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

22.69%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

22.37%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

22.24%

-9.36%