Сравнение SEPZ с ONEH
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while ONEH is a Equity Hedged fund actively managed by TrueShares. SEPZ is passively managed, while ONEH is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEPZ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 4.83% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.06% |
Correlation
The correlation between SEPZ and ONEH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. ONEH — Ранг доходности на риск
SEPZ
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEPZ c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и ONEH
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -3.55% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.06% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -1.50% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 5.36% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 5.36% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 5.36% | +7.14% |
Сравнение комиссий SEPZ и ONEH
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и ONEH
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.07% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and ONEH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for ONEH.
SEPZ is categorized as Options Trading, while ONEH is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор