- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 30 нояб. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции DECZ — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DECZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) показал доход в 7.64% с начала года и 15.49% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DECZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DECZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.72% | -3.73% | 7.86% | 4.19% | -0.91% | 0.23% | 7.64% | |||||
| 2025 | 1.76% | -0.94% | -3.94% | -0.54% | 4.26% | 3.50% | 1.54% | 1.58% | 2.68% | 1.91% | 0.00% | 0.14% | 12.34% |
| 2024 | 1.22% | 3.94% | 2.35% | -3.09% | 3.62% | 3.06% | 0.82% | 2.01% | 1.57% | -0.63% | 4.64% | -1.77% | 18.89% |
| 2023 | 4.52% | -1.50% | 2.47% | 1.18% | 0.04% | 4.92% | 2.21% | -1.11% | -3.43% | -1.57% | 6.35% | 3.35% | 18.32% |
| 2022 | -3.79% | -2.26% | 2.84% | -6.47% | 0.62% | -5.28% | 6.42% | -2.01% | -6.60% | 7.22% | 5.88% | -4.46% | -8.93% |
| 2021 | -0.74% | 2.13% | 3.41% | 3.88% | 0.48% | 1.62% | 1.70% | 2.35% | -3.75% | 5.42% | -0.78% | 3.09% | 20.15% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (December) ETF has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.74, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2020.
- This ETF participated in 73.67% of S&P 500 Index downside but only 73.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 73.21%
- Участие в снижении
- 73.67%
Комиссия
Комиссия DECZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DECZ имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.71 | -1.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (December) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $0.94 | $0.39 | $0.39 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (December) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (December) ETF показал максимальную просадку в 16.57%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (December) ETF составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.57%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 8mo 4d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.24%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.53%март 2026 г. | 2mo | 18d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.03%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 5d | 4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.89%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DECZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -56.78% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -18.90% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -25.43% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.70% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.09% | -0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DECZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (December) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DECZ