PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECZ с APRZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares - DECZ tracks the S&P 500 while APRZ tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECZ returned 11.21%/yr vs 11.19%/yr for APRZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECZ и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 7.43%.

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECZ и APRZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%13.75%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%

Correlation

The correlation between DECZ and APRZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.99

The correlation between DECZ and APRZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECZ и APRZ

Секторы
DECZ
APRZ

Технологии

35.3%
35.3%

Финансовые услуги

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

DECZ
35.3%
APRZ
35.3%

Финансовые услуги

DECZ
13.4%
APRZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

DECZ
10.6%
APRZ
10.6%

Коммуникационные услуги

DECZ
9.9%
APRZ
9.9%

Здравоохранение

DECZ
8.8%
APRZ
8.8%

Промышленность

DECZ
7.8%
APRZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

DECZ
5.2%
APRZ
5.2%

Энергетика

DECZ
3.0%
APRZ
3.0%

Коммунальные услуги

DECZ
2.5%
APRZ
2.5%

Недвижимость

DECZ
2.0%
APRZ
2.0%

Сырьевые материалы

DECZ
1.6%
APRZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JANZDECZ с MARZDECZ с JUNZDECZ с OCTZ
Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с SEPZAPRZ с AUGZ

Доходность на риск

DECZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZAPRZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.98

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.77

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.29

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

10.13

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRZ равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.94

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DECZ и APRZ

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и APRZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECZAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-18.15%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.85%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-15.15%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-18.15%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.63%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и APRZ

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеют волатильность 2.47% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECZAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.39%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.06%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

10.23%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

12.52%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

12.42%

-0.03%

Сравнение комиссий DECZ и APRZ

И DECZ, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и APRZ

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности APRZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%0.00%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DECZ and APRZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECZ has higher volatility (2.47%) compared to APRZ (2.39%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs APRZ's -18.15%.

On 5-year performance, DECZ leads with 11.21% vs 11.19% for APRZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 11.21% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECZ and APRZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 3.03% for DECZ.

DECZ tracks S&P 500, while APRZ tracks S&P 500 Price Return Index.

DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECZ и APRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор