Сравнение DECZ с JUNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ).
DECZ и JUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и JUNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECZ и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 9.89% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -4.52% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у JUNZ с доходностью -4.52%.
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECZ и JUNZ
И DECZ, и JUNZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
DECZ vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
DECZ
JUNZ
Сравнение DECZ c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.67 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.64 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DECZ и JUNZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и JUNZ
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности JUNZ в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.41% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и JUNZ
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и JUNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -17.88% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.60% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.28% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.39% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.13% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и JUNZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) составляет 4.00%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DECZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.35% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.04% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 13.45% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 11.78% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.78% | +0.70% |