PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с AUGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECZ с AUGZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares - DECZ tracks the S&P 500 while AUGZ tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECZ returned 11.21%/yr vs 10.83%/yr for AUGZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECZ и AUGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DECZ показывает доходность 8.14%, а AUGZ немного выше – 8.27%.

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

AUGZ

1 день
-0.55%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.18%
1 год
20.84%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECZ и AUGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%20.15%1.64%
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		8.27%13.49%17.99%17.32%-10.41%20.74%1.98%

Correlation

The correlation between DECZ and AUGZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.97

The correlation between DECZ and AUGZ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZDECZ с MARZDECZ с OCTZ
Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с BUFPAUGZ с SEPZAUGZ с OCTZAUGZ с ERNZAUGZ с APRZAUGZ с AIOO

Доходность на риск

DECZ vs. AUGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c AUGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZAUGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.21

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.05

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.89

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

12.46

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. AUGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGZ равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и AUGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZAUGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DECZ и AUGZ

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и AUGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECZAUGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-15.67%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-7.23%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.52%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-15.67%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.55%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.11%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и AUGZ

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеют волатильность 2.47% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECZAUGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.60%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.25%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

9.50%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

11.97%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

12.10%

+0.29%

Сравнение комиссий DECZ и AUGZ

И DECZ, и AUGZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и AUGZ

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности AUGZ в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.35%3.63%4.08%3.42%0.41%0.00%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DECZ and AUGZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AUGZ has higher volatility (2.60%) compared to DECZ (2.47%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs AUGZ's -15.67%.

On 5-year performance, DECZ leads with 11.21% vs 10.83% for AUGZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DECZ has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 11.21% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECZ and AUGZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

AUGZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 3.03% for DECZ.

DECZ tracks S&P 500, while AUGZ tracks S&P 500 Index.

AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECZ и AUGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор