Сравнение DECZ с OCTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).
DECZ и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DECZ и OCTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DECZ и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.41% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 20.49% | 1.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DECZ показывает доходность -3.57%, а OCTZ немного выше – -3.41%.
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DECZ и OCTZ
И DECZ, и OCTZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
DECZ vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
DECZ
OCTZ
Сравнение DECZ c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.21 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DECZ и OCTZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и OCTZ
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности OCTZ в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.13% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и OCTZ
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, примерно равная максимальной просадке OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и OCTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DECZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -15.82% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.09% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -15.82% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.43% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.23% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.06% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и OCTZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеют волатильность 4.00% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DECZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.09% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.56% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 13.64% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.41% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.45% | +0.03% |