Сравнение SEPZ с CBOX
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while CBOX is actively managed. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82M | $8.50M | $7.10M | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 7.86% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between SEPZ and CBOX is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. CBOX — Ранг доходности на риск
SEPZ
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEPZ c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и CBOX
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -2.90% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.20% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.50% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 7.67% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 7.67% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 7.67% | +4.83% |
Сравнение комиссий SEPZ и CBOX
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и CBOX
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как CBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and CBOX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for CBOX.
They also come from different issuers: TrueShares and Calamos. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор