PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPZ с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

SEPZ и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и AAPR

2026 (YTD)20252024
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		-3.90%13.18%9.65%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

SEPZ

1 день
2.19%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.98%
1 год
12.38%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с DECZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий SEPZ и AAPR

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

SEPZ vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.86

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.79

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

16.22

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.86

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.58

-0.69

Корреляция

Корреляция между SEPZ и AAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и AAPR

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.28%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и AAPR

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPZAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-5.99%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-4.22%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

0.00%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.48%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.63%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и AAPR

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPZAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.62%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

1.50%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

5.41%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

4.94%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

4.94%

+7.59%