Сравнение AAPR с HIGH
AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AAPR returned 8.12% vs -2.26% for HIGH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности AAPR и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
AAPR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.01%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPR и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 4.01% | 7.79% | 6.33% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | -0.12% |
Correlation
The correlation between AAPR and HIGH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between AAPR and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPR vs. HIGH — Ранг доходности на риск
AAPR
HIGH
Сравнение AAPR c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPR | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.95 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.45 | -0.32 | +8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | -0.52 | +39.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPR и HIGH
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPR | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -9.50% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -7.08% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.33% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.52% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 4.34% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и HIGH
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.78%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPR | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.87% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 3.76% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 7.25% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 9.48% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 9.48% | -4.74% |
Сравнение комиссий AAPR и HIGH
AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и HIGH
AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AAPR and HIGH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to AAPR (0.78%). In terms of maximum drawdown, AAPR dropped -5.99% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, AAPR leads with 8.12% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AAPR has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 8.12% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AAPR.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for AAPR.
AAPR is categorized as Options Trading, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for AAPR and 0.50% for HIGH.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPR и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор