PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

AAPR и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и PBAP

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с JULQPBAP с AMZYPBAP с AMDYPBAP с ARLU

Сравнение комиссий AAPR и PBAP

AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

AAPR vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.46

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.19

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.48

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.91

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

13.78

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.15

+0.42

Корреляция

Корреляция между AAPR и PBAP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и PBAP

Ни AAPR, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAPR и PBAP

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-9.70%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-5.83%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.86%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.81%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и PBAP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.84%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.34%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

7.26%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

7.33%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

7.33%

-2.39%