Сравнение AAPR с SIXO
AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) and SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) are both Options Trading funds. AAPR is actively managed, while SIXO is passively managed. Over the past year, AAPR returned 8.66% vs 8.59% for SIXO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AAPR charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for SIXO.
Доходность
Сравнение доходности AAPR и SIXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью 2.71%.
AAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPR и SIXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.28% | 7.79% | 6.33% |
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 2.71% | 7.19% | 9.58% |
Correlation
The correlation between AAPR and SIXO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between AAPR and SIXO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPR vs. SIXO — Ранг доходности на риск
AAPR
SIXO
Сравнение AAPR c SIXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPR | SIXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.34 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 2.09 | +6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.54 | 7.91 | +36.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPR и SIXO
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и SIXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPR | SIXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -12.04% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -4.13% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.33% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.99% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.09% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и SIXO
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеют волатильность 1.06% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPR | SIXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.08% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 5.21% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 9.04% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 9.04% | -4.24% |
Сравнение комиссий AAPR и SIXO
AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SIXO в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и SIXO
Ни AAPR, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAPR and SIXO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXO has higher volatility (1.07%) compared to AAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, AAPR dropped -5.99% vs SIXO's -12.04%.
On 1-year performance, AAPR leads with 8.66% vs 8.59% for SIXO. On fees, SIXO is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 8.66% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for AAPR.
AAPR and SIXO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for AAPR and 0.74% for SIXO.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPR и SIXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор