Сравнение OUST с LIDR
OUST (Ouster, Inc.) and LIDR (AEye, Inc.) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while LIDR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OUST returned -19.00%/yr vs -63.34%/yr for LIDR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и LIDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 103.14%, что значительно выше, чем у LIDR с доходностью 8.15%.
OUST
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 103.14%
- 6 месяцев
- 84.16%
- 1 год
- 228.55%
- 3 года*
- 87.30%
- 5 лет*
- -19.00%
- 10 лет*
- —
LIDR
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- -24.05%
- 1 год
- 164.14%
- 3 года*
- -33.10%
- 5 лет*
- -63.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUST и LIDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 103.14% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -60.61% |
LIDR AEye, Inc. | 8.15% | 44.88% | -44.54% | -84.12% | -90.07% | -54.68% |
Correlation
The correlation between OUST and LIDR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.72B
LIDR:
$89.98M
OUST:
-$0.94
LIDR:
-$0.98
OUST:
14.16
LIDR:
258.07
OUST:
9.86
LIDR:
1.21
OUST:
$185.33M
LIDR:
$270.00K
OUST:
$90.79M
LIDR:
-$389.00K
OUST:
-$50.85M
LIDR:
-$35.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. LIDR — Ранг доходности на риск
OUST
LIDR
Сравнение OUST c LIDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и AEye, Inc. (LIDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUST | LIDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.39 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 3.54 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUST | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.84 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.41 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок OUST и LIDR
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке LIDR в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и LIDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -99.88% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -69.11% | +13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -97.37% | +33.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -99.84% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.95% | -99.52% | +26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.09% | -83.94% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 46.51% | -16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и LIDR
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 40.34% по сравнению с AEye, Inc. (LIDR) с волатильностью 27.91%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | LIDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.34% | 27.91% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.07% | 70.33% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.61% | 197.47% | -97.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 154.58% | -58.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.44% | 149.51% | -54.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и LIDR
Ни OUST, ни LIDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и LIDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и AEye, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OUST and LIDR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (40.34%) compared to LIDR (27.91%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs LIDR's -99.88%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и LIDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор