Сравнение OUST с AEVA
OUST (Ouster, Inc.) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OUST returned -19.00%/yr vs -13.41%/yr for AEVA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OUST и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 103.14%, что значительно выше, чем у AEVA с доходностью 90.59%.
OUST
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 103.14%
- 6 месяцев
- 84.16%
- 1 год
- 228.55%
- 3 года*
- 87.30%
- 5 лет*
- -19.00%
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 60.90%
- С начала года
- 90.59%
- 6 месяцев
- 84.88%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUST и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 103.14% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 90.59% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 46.42% |
Correlation
The correlation between OUST and AEVA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between OUST and AEVA shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.72B
AEVA:
$1.59B
OUST:
-$0.94
AEVA:
-$2.52
OUST:
14.16
AEVA:
69.61
OUST:
$185.33M
AEVA:
$20.97M
OUST:
$90.79M
AEVA:
$971.00K
OUST:
-$50.85M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. AEVA — Ранг доходности на риск
OUST
AEVA
Сравнение OUST c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUST | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.38 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 0.51 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUST | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.25 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.11 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок OUST и AEVA
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -97.71% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -75.68% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -75.68% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -96.25% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.95% | -74.69% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.09% | -70.66% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.66% | 55.75% | -26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и AEVA
Текущая волатильность для Ouster, Inc. (OUST) составляет 40.34%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 44.49%. Это указывает на то, что OUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.34% | 44.49% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.07% | 82.93% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.61% | 115.84% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 97.12% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.44% | 91.39% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и AEVA
Ни OUST, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OUST and AEVA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (44.49%) compared to OUST (40.34%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs AEVA's -97.71%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор