Сравнение OUST с AEVA
OUST (Ouster, Inc.) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OUST returned -20.25%/yr vs -18.28%/yr for AEVA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OUST и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 88.12%, что значительно выше, чем у AEVA с доходностью 50.90%.
OUST
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 88.12%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 69.77%
- 3 года*
- 95.84%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- -20.85%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 48.55%
- 1 год
- -33.13%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- -18.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUST и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 88.12% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 50.90% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 45.84% |
Correlation
The correlation between OUST and AEVA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between OUST and AEVA shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.52B
AEVA:
$1.26B
OUST:
-$0.94
AEVA:
-$2.52
OUST:
13.11
AEVA:
55.12
OUST:
$185.33M
AEVA:
$20.97M
OUST:
$90.79M
AEVA:
$971.00K
OUST:
-$50.85M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. AEVA — Ранг доходности на риск
OUST
AEVA
Сравнение OUST c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.44 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.59 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и AEVA
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -97.71% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -75.68% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -75.68% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.43% | -95.98% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.95% | -79.96% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -70.67% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 56.45% | -26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и AEVA
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 36.48% по сравнению с Aeva Technologies, Inc. (AEVA) с волатильностью 33.48%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.48% | 33.48% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.90% | 79.51% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.39% | 115.34% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.90% | 97.35% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.79% | 91.49% | +4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и AEVA
Ни OUST, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OUST and AEVA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.48%) compared to AEVA (33.48%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs AEVA's -97.71%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор