Сравнение SENCX с TMCPX
SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) and TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) are both mutual funds - SENCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SENCX returned 16.16%/yr vs 10.61%/yr for TMCPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SENCX charges 0.99%/yr vs 0.93%/yr for TMCPX.
Доходность
Сравнение доходности SENCX и TMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENCX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции SENCX превзошли акции TMCPX по среднегодовой доходности: 16.16% против 10.61% соответственно.
SENCX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 16.16%
TMCPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам SENCX и TMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | 4.80% | 17.56% | 20.29% | 25.00% | -17.55% | 25.26% | 23.83% | 47.43% | -2.60% | 22.91% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -2.01% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
Correlation
The correlation between SENCX and TMCPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between SENCX and TMCPX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENCX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск
SENCX
TMCPX
Сравнение SENCX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENCX | TMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.44 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 1.20 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENCX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.36 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SENCX и TMCPX
Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и TMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENCX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -58.03% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -13.48% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -21.47% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -21.47% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -35.54% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -7.89% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -9.62% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.92% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENCX и TMCPX
Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) составляет 2.76%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SENCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENCX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.09% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 12.70% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 16.38% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.84% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.50% | +0.01% |
Сравнение комиссий SENCX и TMCPX
SENCX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENCX и TMCPX
Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TMCPX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | 1.40% | 1.46% | 0.66% | 0.65% | 1.58% | 6.74% | 5.59% | 23.32% | 12.26% | 17.28% | 7.08% | 9.70% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.25% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SENCX and TMCPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMCPX has higher volatility (5.09%) compared to SENCX (2.76%). In terms of maximum drawdown, SENCX dropped -51.89% vs TMCPX's -58.03%.
SENCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENCX и TMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор