Сравнение SENCX с PTSGX
SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) and PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) are both mutual funds - SENCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while PTSGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SENCX returned 16.32%/yr vs 15.86%/yr for PTSGX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SENCX charges 0.99%/yr vs 1.16%/yr for PTSGX.
Доходность
Сравнение доходности SENCX и PTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENCX показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у PTSGX с доходностью 4.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SENCX имеют среднегодовую доходность 16.32%, а акции PTSGX немного отстают с 15.86%.
SENCX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 10.91%
PTSGX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 15.86%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SENCX и PTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | 10.37% | 17.56% | 20.29% | 25.00% | -17.55% | 25.26% | 23.83% | 47.43% | -2.60% | 22.91% |
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 4.25% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -50.56% | 3.76% | 68.92% | 67.10% | 5.80% | 34.42% |
Correlation
The correlation between SENCX and PTSGX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.82 |
The correlation between SENCX and PTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENCX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск
SENCX
PTSGX
Сравнение SENCX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENCX | PTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.10 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 0.24 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENCX и PTSGX
Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и PTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENCX | PTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -60.33% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -24.16% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -28.56% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -60.07% | +32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -60.07% | +28.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.00% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -15.76% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 9.81% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENCX и PTSGX
Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) составляет 4.68%, в то время как у Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SENCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENCX | PTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.73% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 18.83% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 23.14% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 31.29% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 29.16% | -10.62% |
Сравнение комиссий SENCX и PTSGX
SENCX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PTSGX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENCX и PTSGX
Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PTSGX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.63% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | 1.33% | 1.46% | 0.66% | 0.65% | 1.58% | 6.74% | 5.59% | 23.32% | 12.26% | 17.28% | 7.08% | 9.70% |
Часто задаваемые вопросы
SENCX and PTSGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSGX has higher volatility (7.73%) compared to SENCX (4.68%). In terms of maximum drawdown, SENCX dropped -51.89% vs PTSGX's -60.33%.
SENCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENCX и PTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор