PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENCX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENCX с SAGWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) and SAGWX (Touchstone Small Company Fund) are both mutual funds - SENCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SENCX returned 16.05%/yr vs 11.43%/yr for SAGWX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SENCX charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for SAGWX.

Доходность

Сравнение доходности SENCX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENCX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SAGWX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции SENCX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 16.05% против 11.43% соответственно.

SENCX

1 день
-0.93%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.66%
1 год
20.69%
3 года*
17.06%
5 лет*
10.26%
10 лет*
16.05%

SAGWX

1 день
-0.91%
1 месяц
1.08%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.57%
1 год
17.94%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENCX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		3.83%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.65%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Correlation

The correlation between SENCX and SAGWX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.79

The correlation between SENCX and SAGWX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Focused Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SEBLXSENCX с TSDOXSENCX с PTSGXSENCX с TLCIX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с AZBIXSAGWX с WESCXSAGWX с SEBLXSAGWX с PRCGX

Доходность на риск

SENCX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENCX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENCXSAGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.18

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.79

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.88

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

6.20

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENCX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENCX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENCX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENCXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.18

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SENCX и SAGWX

Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и SAGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENCXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-51.87%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.60%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-22.69%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-37.07%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-41.75%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.06%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.88%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SENCX и SAGWX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) составляет 2.93%, в то время как у Touchstone Small Company Fund (SAGWX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SENCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENCXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.34%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.36%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.35%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

22.86%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

22.64%

-4.14%

Сравнение комиссий SENCX и SAGWX

SENCX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENCX и SAGWX

Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SAGWX в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.51%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.41%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%

Часто задаваемые вопросы

SENCX and SAGWX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAGWX has higher volatility (4.34%) compared to SENCX (2.93%). In terms of maximum drawdown, SENCX dropped -51.89% vs SAGWX's -51.87%.

SENCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENCX и SAGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор