PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENCX с SAGWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SENCX с SAGWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX).

SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г.. SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SENCX и SAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SENCX и SAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		-7.35%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, SENCX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SAGWX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции SENCX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 14.93% против 10.93% соответственно.

SENCX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-4.50%
1 год
12.82%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.04%
10 лет*
14.93%

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Focused Fund

Touchstone Small Company Fund

Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SEBLXSENCX с TLCIXSENCX с PTSGXSENCX с TEQAX
Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с AZBIXSAGWX с SEBLXSAGWX с PRCGX

Сравнение комиссий SENCX и SAGWX

SENCX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SAGWX в 1.17%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund

Доходность на риск

SENCX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENCX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENCXSAGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.76

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.65

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENCX vs. SAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENCX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAGWX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENCX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENCXSAGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между SENCX и SAGWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENCX и SAGWX

Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SAGWX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.58%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%

Просадки

Сравнение просадок SENCX и SAGWX

Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, примерно равная максимальной просадке SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и SAGWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SENCXSAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-51.87%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.16%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-37.07%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-41.75%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-7.62%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.91%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.36%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SENCX и SAGWX

Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SENCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SENCXSAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.09%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.14%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

20.47%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

22.89%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

22.64%

-4.16%