Сравнение SENCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SENCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SENCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | -7.35% | 17.56% | 20.29% | 25.00% | -17.55% | 25.26% | 23.83% | 47.43% | -2.60% | 22.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SENCX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SENCX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.93% против 14.14% соответственно.
SENCX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 14.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SENCX и VOO
SENCX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SENCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SENCX
VOO
Сравнение SENCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.31 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SENCX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENCX и VOO
Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | 1.58% | 1.46% | 0.66% | 0.65% | 1.58% | 6.74% | 5.59% | 23.32% | 12.26% | 17.28% | 7.08% | 9.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SENCX и VOO
Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SENCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -33.99% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.98% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -24.52% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -33.99% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -5.55% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.72% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.55% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENCX и VOO
Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SENCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SENCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.34% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.47% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 18.11% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.82% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.99% | +0.49% |