PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SENCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SENCXVOO
Дох-ть с нач. г.22.43%26.59%
Дох-ть за 1 год31.81%38.23%
Дох-ть за 3 года4.90%9.99%
Дох-ть за 5 лет9.98%15.91%
Дох-ть за 10 лет6.52%13.40%
Коэф-т Шарпа2.783.11
Коэф-т Сортино3.624.14
Коэф-т Омега1.521.58
Коэф-т Кальмара2.464.54
Коэф-т Мартина21.2120.72
Индекс Язвы1.50%1.85%
Дневная вол-ть11.46%12.33%
Макс. просадка-50.33%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SENCX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SENCX и VOO

С начала года, SENCX показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции SENCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.52% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.49%
15.27%
SENCX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SENCX и VOO

SENCX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund
График комиссии SENCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SENCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SENCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SENCX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SENCX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SENCX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SENCX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SENCX, с текущим значением в 21.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.21
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа SENCX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SENCX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
3.11
SENCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENCX и VOO

Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund
0.46%0.57%0.16%0.08%0.18%0.63%0.72%0.98%1.24%2.82%11.75%4.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SENCX и VOO

Максимальная просадка SENCX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SENCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SENCX и VOO

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SENCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.95%
SENCX
VOO