Сравнение SENCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SENCX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SENCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | -7.35% | 17.56% | 20.29% | 25.00% | -17.55% | 25.26% | 23.83% | 47.43% | -2.60% | 22.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SENCX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SENCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.93% против 14.06% соответственно.
SENCX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 14.93%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SENCX и SPY
SENCX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SENCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SENCX
SPY
Сравнение SENCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.27 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SENCX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENCX и SPY
Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENCX Touchstone Large Cap Focused Fund | 1.58% | 1.46% | 0.66% | 0.65% | 1.58% | 6.74% | 5.59% | 23.32% | 12.26% | 17.28% | 7.08% | 9.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SENCX и SPY
Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SENCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -55.19% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.05% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -24.50% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -33.72% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -5.53% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.09% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.54% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENCX и SPY
Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SENCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SENCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.35% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.50% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 19.06% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.06% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.92% | +0.56% |