Сравнение SEMY с SHOC
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. SEMY is actively managed, while SHOC is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 5.20% |
Correlation
The correlation between SEMY and SHOC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. SHOC — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHOC
Сравнение SEMY c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и SHOC
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -37.54% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -15.53% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -7.48% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и SHOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 38.29% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 36.53% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 36.53% | -11.03% |
Сравнение комиссий SEMY и SHOC
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и SHOC
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and SHOC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.13% for SHOC.
SEMY is categorized as Derivative Income, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.40% for SHOC.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор