Сравнение SEMY с PAPI
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 39.74%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.49%.
SEMY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 39.74% | -0.24% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 2.27% |
Correlation
The correlation between SEMY and PAPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
SEMY
PAPI
Сравнение SEMY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.90 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок SEMY и PAPI
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -14.27% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.45% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.73% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 10.47% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 11.76% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 11.76% | +14.55% |
Сравнение комиссий SEMY и PAPI
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и PAPI
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.11%, что больше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 82.11% | 17.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and PAPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 82.11%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор