Сравнение SEMRX с SEMPX
SEMRX (Semper Short Duration Fund) and SEMPX (Semper MBS Total Return Fund) are both mutual funds - SEMRX is a Ultrashort Bond fund managed by Semper, while SEMPX is a Nontraditional Bonds fund managed by Semper. Over the past 10 years, SEMRX returned 3.40%/yr vs 3.55%/yr for SEMPX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SEMRX charges 0.85%/yr vs 1.07%/yr for SEMPX.
Доходность
Сравнение доходности SEMRX и SEMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMRX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у SEMPX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMRX имеют среднегодовую доходность 3.40%, а акции SEMPX немного впереди с 3.55%.
SEMRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 3.40%
SEMPX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам SEMRX и SEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 2.15% | 6.47% | 8.21% | 8.76% | -1.69% | 1.93% | -1.19% | 3.48% | 2.11% | 2.74% |
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | 0.90% | 8.57% | 12.84% | 12.51% | -13.26% | 6.70% | -7.09% | 4.52% | 3.75% | 5.93% |
Correlation
The correlation between SEMRX and SEMPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between SEMRX and SEMPX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMRX vs. SEMPX — Ранг доходности на риск
SEMRX
SEMPX
Сравнение SEMRX c SEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Semper MBS Total Return Fund (SEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMRX | SEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.05 | 1.54 | +1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | 3.24 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.40 | 10.49 | +36.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMRX | SEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.38 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.64 | 1.40 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.48 | 0.91 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.09 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SEMRX и SEMPX
Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки SEMPX в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и SEMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMRX | SEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -25.02% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -2.04% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | -2.04% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -14.67% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.09% | -25.02% | +11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.27% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.63% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMRX и SEMPX
Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.48%, в то время как у Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMRX | SEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.94% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.06% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.78% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.12% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 3.92% | -1.61% |
Сравнение комиссий SEMRX и SEMPX
SEMRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SEMPX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMRX и SEMPX
Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что сопоставимо с доходностью SEMPX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | 5.71% | 5.83% | 6.66% | 8.75% | 6.15% | 2.97% | 4.07% | 4.72% | 5.65% | 5.00% | 5.94% | 5.10% |
SEMRX Semper Short Duration Fund | 5.67% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
SEMRX and SEMPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMPX has higher volatility (0.94%) compared to SEMRX (0.48%). In terms of maximum drawdown, SEMRX dropped -13.09% vs SEMPX's -25.02%.
SEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMRX и SEMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор