PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с SEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с SEMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Semper MBS Total Return Fund (SEMPX).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и SEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Semper MBS Total Return Fund (SEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и SEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SEMPX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SEMRX уступали акциям SEMPX по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.57% соответственно.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

Semper MBS Total Return Fund

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAA
Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с AFLIXSEMPX с DCAIXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIXSEMPX с SUBFX

Сравнение комиссий SEMRX и SEMPX

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SEMPX в 1.07%.

SEMPX
Semper MBS Total Return Fund
SEMRX
Semper Short Duration Fund

Доходность на риск

SEMRX vs. SEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c SEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Semper MBS Total Return Fund (SEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXSEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.24

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

3.91

+4.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

1.49

+0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

3.27

+5.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

11.61

+20.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. SEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и SEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXSEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.24

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

1.50

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

0.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между SEMRX и SEMPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и SEMPX

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что сопоставимо с доходностью SEMPX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и SEMPX

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки SEMPX в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и SEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXSEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-25.02%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-2.04%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-14.67%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

-25.02%

+11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.70%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-3.30%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.58%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и SEMPX

Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXSEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.76%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.88%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

2.85%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

3.07%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

3.90%

-1.60%