PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с AFLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и AFLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%2.83%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%1.56%1.70%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у AFLIX с доходностью -0.12%.

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIXSEMPX с SUBFXSEMPX с APFPX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWSTXAFLIX с MWCIXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX

Сравнение комиссий SEMPX и AFLIX

SEMPX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund

Доходность на риск

SEMPX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

3.06

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

4.30

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.83

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.49

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

14.58

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFLIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.98

+0.10

Корреляция

Корреляция между SEMPX и AFLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и AFLIX

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и AFLIX

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-9.43%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.38%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-8.55%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.04%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.65%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.33%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и AFLIX

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.67%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.98%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

1.57%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

1.99%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

2.34%

+1.56%