PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с CBYYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. CBYYX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 27 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		0.43%8.57%12.96%4.27%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		1.27%11.09%15.69%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у CBYYX с доходностью 1.27%.

SEMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.66%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.66%
10 лет*
3.61%

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.24%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с AFLIXSEMPX с DCAIXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SPYCBYYX с GOLY

Сравнение комиссий SEMPX и CBYYX

SEMPX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.

CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund

Доходность на риск

SEMPX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXCBYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

8.54

-6.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

25.47

-21.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

6.68

-5.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

59.32

-56.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.77

312.31

-300.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 8.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

8.54

-6.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.46

-0.36

Корреляция

Корреляция между SEMPX и CBYYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и CBYYX

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности CBYYX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.75%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		9.02%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и CBYYX

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и CBYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-8.72%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-0.18%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.40%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.03%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и CBYYX

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.25%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

0.61%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

1.27%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

8.48%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

8.48%

-4.58%