PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с ETV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с ETV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и ETV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%5.93%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-1.81%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям ETV по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.51% соответственно.

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%

ETV

1 день
1.02%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.04%
1 год
13.72%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с SEMRXSEMPX с AFLIXSEMPX с DCAIXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIXSEMPX с SUBFX
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX

Доходность на риск

SEMPX vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXETVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.71

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

1.12

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.04

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

5.24

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ETV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.71

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.40

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.44

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.41

+0.68

Корреляция

Корреляция между SEMPX и ETV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и ETV

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности ETV в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.63%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и ETV

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и ETV.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-52.11%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-13.37%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-22.71%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-42.39%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-5.84%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-5.61%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.65%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и ETV

Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.76%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

6.71%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

10.12%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

19.36%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

16.85%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

19.32%

-15.42%