PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMPX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMPX (Semper MBS Total Return Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Semper, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SEMPX returned 3.55%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.55% против 12.93% соответственно.

SEMPX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
6.21%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.34%
10 лет*
3.55%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMPX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		0.90%8.57%12.84%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%5.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SEMPX and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с CBYYXSEMPX с DFLEXSEMPX с RPIEXSEMPX с FPFIXSEMPX с AFLIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SEMPX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.18

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
-0.15

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.98

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.27

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

-0.57

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.18

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.61

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.48

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и BRK-B

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMPXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-53.86%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-9.42%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.04%

-14.95%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-26.58%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-29.57%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-11.33%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-11.07%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

4.46%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и BRK-B

Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMPXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.72%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

10.70%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

14.32%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

17.11%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

19.43%

-15.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и BRK-B

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.71%5.83%6.66%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%

Часто задаваемые вопросы

SEMPX and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to SEMPX (0.94%). In terms of maximum drawdown, SEMPX dropped -25.02% vs BRK-B's -53.86%.

SEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMPX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор