PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%5.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.78% соответственно.

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с AFLIXSEMPX с DCAIXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIXSEMPX с PMOTX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SEMPX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

-0.56

+2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

-0.65

+4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

0.91

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.68

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

-1.16

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.56

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.77

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.48

+0.61

Корреляция

Корреляция между SEMPX и BRK-B составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и BRK-B

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и BRK-B

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-53.86%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-14.95%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-26.58%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-29.57%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-11.36%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-11.07%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

8.72%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и BRK-B

Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.76%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

4.33%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

11.14%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

18.30%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

17.20%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

19.45%

-15.55%