Semper MBS Total Return Fund (SEMPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции SEMPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,238.

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) показал доход в 1.01% с начала года и 6.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEMPX составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SEMPX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 29 мая 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

Semper MBS Total Return Fund has an annualized alpha of 3.87%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.81%) than losses (11.00%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SEMPX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

SEMPX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Semper MBS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Semper MBS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Semper MBS Total Return Fund показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 8 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1036 торговых сессий.

Текущая просадка Semper MBS Total Return Fund составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.