Semper MBS Total Return Fund (SEMPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Semper MBS Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) показал доход в -0.14% с начала года и 6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEMPX составила 3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SEMPX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 29 мая 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

Semper MBS Total Return Fund: годовая альфа составляет 3.87%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.56%) было выше, чем в снижении (11.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SEMPX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

SEMPX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Semper MBS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Semper MBS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Semper MBS Total Return Fund показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 8 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1036 торговых сессий.

Текущая просадка Semper MBS Total Return Fund составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.