PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Semper MBS Total Return Fund (SEMPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770X7416

CUSIP

00770X741

Эмитент

Semper

Дата выпуска

21 июл. 2013 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SEMPX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Популярные сравнения:
SEMPX с BRK-B SEMPX с ETV
Популярные сравнения:
SEMPX с BRK-B SEMPX с ETV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) показал доход в 2.38% с начала года и 9.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEMPX составила 3.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SEMPX

С начала года

2.38%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.45%

1 год

9.29%

3 года

6.34%

5 лет

6.79%

10 лет

3.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.78%1.55%-0.22%-0.09%0.35%2.38%
20242.45%0.67%0.96%0.08%1.65%1.06%1.17%1.00%1.65%0.30%1.33%0.07%13.08%
20232.50%1.23%-1.12%1.56%1.20%1.40%0.76%0.54%0.03%-0.81%1.67%2.97%12.52%
2022-0.34%-1.54%-1.84%-0.28%-2.36%-2.95%0.66%1.56%-3.84%-3.04%-1.07%0.90%-13.42%
20211.06%0.80%0.15%1.17%0.86%0.95%0.54%0.25%0.57%0.07%0.05%0.04%6.71%
20201.31%0.52%-22.06%-1.27%2.73%5.60%1.78%0.55%1.78%0.33%1.90%2.64%-7.09%
20190.31%0.58%0.34%0.75%0.58%0.39%0.31%0.46%0.18%0.11%0.15%0.28%4.53%
20180.96%0.26%0.52%0.35%0.46%0.55%0.20%0.31%0.33%0.18%-0.40%-0.02%3.75%
20170.59%0.49%0.54%0.55%0.62%0.53%0.65%0.57%0.26%0.38%0.41%0.17%5.93%
2016-0.86%-0.81%0.52%0.72%0.23%0.09%0.80%0.46%0.73%0.38%0.28%0.57%3.13%
20150.09%1.14%0.29%0.14%0.41%0.47%0.56%0.17%0.26%0.03%0.19%0.12%3.94%
20141.24%1.16%0.25%1.25%1.03%0.68%0.83%0.41%0.61%0.42%0.33%-0.20%8.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEMPX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEMPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Semper MBS Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.44
  • За 5 лет: 2.23
  • За 10 лет: 0.80
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Semper MBS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.59$0.71$0.47$0.29$0.38$0.49$0.59$0.53$0.63$0.56$0.64

Дивидендный доход

6.11%6.87%8.75%5.97%2.98%4.07%4.73%5.66%5.00%6.00%5.11%5.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Semper MBS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.04$0.04$0.00$0.17
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.05$0.04$0.07$0.59
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2022$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.07$0.47
2021$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.29
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2019$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2018$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2017$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.03$0.04$0.04$0.06$0.53
2016$0.06$0.06$0.06$0.03$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2015$0.04$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.56
2014$0.05$0.06$0.06$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.04$0.05$0.04$0.12$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Semper MBS Total Return Fund показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 8 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.

Текущая просадка Semper MBS Total Return Fund составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.02%3 мар. 2020 г.278 апр. 2020 г.103722 мая 2024 г.1064
-1.96%5 мар. 2025 г.2811 апр. 2025 г.———
-1.85%30 дек. 2015 г.4026 февр. 2016 г.9412 июл. 2016 г.134
-1.07%2 нояб. 2018 г.3421 дек. 2018 г.306 февр. 2019 г.64
-0.9%26 июл. 2013 г.126 июл. 2013 г.129 июл. 2013 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...