PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с FPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.62%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с AFLIXSEMPX с CBYYXSEMPX с DFLEXSEMPX с PMOTX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий SEMPX и FPFIX

SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

SEMPX
Semper MBS Total Return Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

SEMPX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.71

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

2.53

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.35

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

10.10

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.71

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.81

-0.72

Корреляция

Корреляция между SEMPX и FPFIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и FPFIX

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и FPFIX

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-4.11%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-2.01%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-4.11%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.53%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.57%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и FPFIX

Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.76%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.12%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.68%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

2.71%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

2.28%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

2.08%

+1.82%