Сравнение SEMRX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMRX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMRX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 0.67% | 6.47% | 8.21% | 8.76% | -1.69% | 1.93% | -1.19% | 3.48% | 2.11% | 2.74% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SEMRX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 3.30% против 1.93% соответственно.
SEMRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.30%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMRX и DFIHX
SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
SEMRX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
SEMRX
DFIHX
Сравнение SEMRX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMRX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 5.38 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.49 | 9.47 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 8.43 | -5.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.14 | 8.97 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.53 | 38.87 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMRX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 5.38 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.58 | 2.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 2.44 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SEMRX и DFIHX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMRX и DFIHX
Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 5.29% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок SEMRX и DFIHX
Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMRX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -2.53% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -0.39% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -2.26% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.09% | -2.26% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.15% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.09% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMRX и DFIHX
Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMRX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 0.41% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 0.72% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.99% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.30% | 0.79% | +1.51% |