PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с SEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMPX с SEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX).

SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и SEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMPX и SEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		-0.02%8.57%12.96%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%5.93%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SEMRX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции SEMPX превзошли акции SEMRX по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.30% соответственно.

SEMPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.06%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.57%

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Semper Short Duration Fund

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с AFLIXSEMPX с DCAIXSEMPX с DFLEXSEMPX с FPFIXSEMPX с SUBFX
Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAA

Сравнение комиссий SEMPX и SEMRX

SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SEMRX в 0.85%.

SEMPX
Semper MBS Total Return Fund
SEMRX
Semper Short Duration Fund

Доходность на риск

SEMPX vs. SEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c SEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Semper Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXSEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.76

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

8.49

-4.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

2.48

-0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

9.14

-5.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

32.53

-20.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. SEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMRX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и SEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXSEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

2.58

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между SEMPX и SEMRX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и SEMRX

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что сопоставимо с доходностью SEMRX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.30%5.83%6.77%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и SEMRX

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и SEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMPXSEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-13.09%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-0.63%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-4.05%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-13.09%

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.52%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.63%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.18%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и SEMRX

Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Semper Short Duration Fund (SEMRX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMPXSEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.19%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.34%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

1.95%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

1.80%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

2.30%

+1.60%