Сравнение SELV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SELV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SELV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и VTI
SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SELV vs. VTI — Ранг доходности на риск
SELV
VTI
Сравнение SELV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.30 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SELV и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и VTI
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и VTI
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -55.45% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.30% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.54% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -8.08% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.60% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и VTI
Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.48% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 9.75% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 19.02% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.41% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 18.29% | -6.35% |