PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

SELV и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%2.35%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 1.29%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий SELV и VFLO

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.86

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.26

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.28

-0.52

Корреляция

Корреляция между SELV и VFLO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и VFLO

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VFLO в 1.40%

TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.40%1.60%1.20%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELV и VFLO

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-17.79%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.18%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.77%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.52%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.87%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и VFLO

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.27%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

10.20%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

19.67%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

15.74%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

15.74%

-3.80%