Сравнение SELV с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
SELV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SELV и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 4.72% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и SPXM
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
SELV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SELV
SPXM
Сравнение SELV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.82 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между SELV и SPXM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и SPXM
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и SPXM
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -5.08% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.75% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.80% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 9.34% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 9.34% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 9.34% | +2.60% |