PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SELV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SELV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и SPTM


2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.15%16.93%23.87%25.55%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.


SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
10 лет*

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий SELV и SPTM

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SELV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SELVSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.00

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.52

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.52

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

7.28

-3.25

SELV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SELVSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.00

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.34

Корреляция

Корреляция между SELV и SPTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SPTM

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPTM в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SELV и SPTM

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


SELVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-54.80%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.21%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.36%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.10%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.55%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SPTM

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SELVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.35%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.54%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

18.33%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.87%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

18.03%

-6.09%