PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с SPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. SELV is actively managed, while SPMV is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SELV charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности SELV и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и SPMV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%1.91%

Correlation

The correlation between SELV and SPMV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between SELV and SPMV has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SELV и SPMV

Секторы
SELV
SPMV

Технологии

21.4%
26.9%

Здравоохранение

17.0%
15.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

12.3%
10.7%

Коммунальные услуги

7.6%
2.8%

Промышленность

7.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.6%

Финансовые услуги

4.8%
17.8%

Энергетика

4.3%
4.8%

Сырьевые материалы

2.8%
2.6%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

SELV
21.4%
SPMV
26.9%

Здравоохранение

SELV
17.0%
SPMV
15.0%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
SPMV
6.5%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
SPMV
10.7%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
SPMV
2.8%

Промышленность

SELV
7.5%
SPMV
6.0%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
SPMV
6.6%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
SPMV
17.8%

Энергетика

SELV
4.3%
SPMV
4.8%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
SPMV
2.6%

Недвижимость

SELV
0.1%
SPMV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

SELV vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPMV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVSPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

—

—

Просадки

Сравнение просадок SELV и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

—

—

Сравнение комиссий SELV и SPMV

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SPMV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPMV в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы

SELV and SPMV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.45% for SPMV.

SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMV is S&P 500. They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор