Сравнение SELV с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
SELV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SELV и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и SEIV
И SELV, и SEIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SELV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
SELV
SEIV
Сравнение SELV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.68 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.34 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.41 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 11.96 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.68 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SELV и SEIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и SEIV
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и SEIV
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -18.18% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.82% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.19% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.60% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.58% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и SEIV
Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.40% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 9.50% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 18.25% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.81% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 16.81% | -4.87% |