PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SELV is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, SELV returned 11.56%/yr vs 22.39%/yr for ITOT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SELV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-1.29%

Correlation

The correlation between SELV and ITOT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SELV and ITOT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SELV и ITOT

Секторы
SELV
ITOT

Технологии

21.4%
33.8%

Здравоохранение

17.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.7%

Коммунальные услуги

7.6%
2.3%

Промышленность

7.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.1%

Финансовые услуги

4.8%
12.1%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

2.8%
2.1%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

SELV
21.4%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

SELV
17.0%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
ITOT
4.7%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
ITOT
2.3%

Промышленность

SELV
7.5%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
ITOT
12.1%

Энергетика

SELV
4.3%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
ITOT
2.1%

Недвижимость

SELV
0.1%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SELV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.37

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.24

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.25

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

14.92

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.37

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SELV и ITOT

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-55.20%

+41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-8.90%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-19.44%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.25%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-6.97%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.94%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и ITOT

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.82% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.94%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.14%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

12.19%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

17.35%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

18.26%

-6.41%

Сравнение комиссий SELV и ITOT

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и ITOT

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SELV and ITOT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.39% vs 11.56% for SELV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.39% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.97% for ITOT.

They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор