Сравнение SELF с HTGC
SELF (Global Self Storage, Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. SELF operates in REIT - Industrial (Real Estate), while HTGC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, SELF returned 6.01%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SELF и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции SELF уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.30% соответственно.
SELF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.01%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам SELF и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 2.04% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between SELF and HTGC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between SELF and HTGC shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SELF:
$57.82M
HTGC:
$3.00B
SELF:
$0.17
HTGC:
$1.49
SELF:
29.43
HTGC:
10.21
SELF:
4.52
HTGC:
5.11
SELF:
1.25
HTGC:
1.35
SELF:
$12.75M
HTGC:
$578.18M
SELF:
$5.10M
HTGC:
$510.74M
SELF:
$4.33M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. HTGC — Ранг доходности на риск
SELF
HTGC
Сравнение SELF c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELF | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.17 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.40 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SELF и HTGC
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -68.21% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -24.74% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -27.97% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -36.11% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | -57.54% | +25.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -19.03% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.86% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 10.72% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и HTGC
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.35%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.23% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 20.00% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 23.14% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 25.72% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 27.84% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и HTGC
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.65% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SELF и HTGC
SELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 571.78K при выручке в 3.17M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.02K при выручке в 3.17M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SELF and HTGC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.23%) compared to SELF (4.35%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs HTGC's -68.21%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор