Сравнение SELF с COLD
SELF (Global Self Storage, Inc.) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SELF returned 1.95%/yr vs -14.39%/yr for COLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SELF и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 15.93%.
SELF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.01%
COLD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.67%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELF и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 2.04% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -8.06% |
COLD Americold Realty Trust | 15.93% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
Correlation
The correlation between SELF and COLD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SELF:
$57.82M
COLD:
$4.18B
SELF:
$0.17
COLD:
-$0.39
SELF:
4.52
COLD:
1.61
SELF:
1.25
COLD:
1.48
SELF:
$12.75M
COLD:
$2.60B
SELF:
$5.10M
COLD:
-$101.19M
SELF:
$4.33M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. COLD — Ранг доходности на риск
SELF
COLD
Сравнение SELF c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELF | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.12 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.21 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELF | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.44 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.03 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SELF и COLD
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -70.76% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -41.15% | +27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -67.06% | +49.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -70.76% | +40.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -56.17% | +47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -22.29% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 23.24% | -15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и COLD
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.35%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 19.62% | -15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 35.05% | -22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 44.71% | -27.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 32.92% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 32.18% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и COLD
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности COLD в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.30% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.65% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SELF и COLD
SELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 571.78K при выручке в 3.17M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
SELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.02K при выручке в 3.17M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
SELF and COLD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (19.62%) compared to SELF (4.35%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs COLD's -70.76%.
COLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор