Сравнение SELF с O
SELF (Global Self Storage, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SELF returned 5.23%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SELF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции SELF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.23% против 4.46% соответственно.
SELF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 5.23%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам SELF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 4.50% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SELF and O is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between SELF and O shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SELF:
$0.17
O:
$1.17
SELF:
29.71
O:
52.40
SELF:
4.57
O:
7.08
SELF:
$12.75M
O:
$5.92B
SELF:
$5.10M
O:
$3.89B
SELF:
$4.33M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. O — Ранг доходности на риск
SELF
O
Сравнение SELF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.02 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 2.38 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELF и O
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -48.45% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.10% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -26.49% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -34.48% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | -48.28% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.72% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -9.20% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.76% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и O
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.73%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.97% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.17% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 16.50% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 18.92% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 25.66% | +2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и O
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.60% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SELF и O
SELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 571.78K при выручке в 3.17M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.02K при выручке в 3.17M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SELF and O have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to SELF (4.73%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор