Сравнение SELF с O
SELF (Global Self Storage, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SELF returned 4.94%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SELF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SELF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.94% против 4.25% соответственно.
SELF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 4.94%
- Всё время*
- 8.66%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $153.84K | $115.92K | $93.91K |
Сравнение доходности по годам SELF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 3.69% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SELF and O is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between SELF and O shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SELF:
$58.71M
O:
$58.47B
SELF:
$0.17
O:
$0.85
SELF:
29.48
O:
74.13
SELF:
4.53
O:
7.05
SELF:
$12.75M
O:
$6.05B
SELF:
$5.10M
O:
$2.59B
SELF:
$4.33M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. O — Ранг доходности на риск
SELF
O
Сравнение SELF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.41 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 3.20 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELF и O
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -48.45% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.10% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -22.36% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -34.48% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -48.28% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.16% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -9.18% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.90% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и O
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.74%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.29% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 12.79% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 16.46% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 19.04% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 25.65% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и O
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.64% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SELF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SELF и O
SELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
SELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 571.78K при выручке в 3.17M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
SELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.02K при выручке в 3.17M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
SELF and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to SELF (4.74%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор