PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELF с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SELF с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SELF (Global Self Storage, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SELF in REIT - Industrial, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, SELF returned 5.14%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SELF и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Self Storage, Inc. (SELF) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELF показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции SELF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.14% против 4.54% соответственно.

SELF

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.70%
С начала года
3.69%
6 месяцев
4.51%
1 год
1.34%
3 года*
7.29%
5 лет*
5.63%
10 лет*
5.14%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELF и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELF
Global Self Storage, Inc.		3.69%1.18%22.06%0.62%-10.03%49.12%-0.41%16.65%-9.45%2.05%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between SELF and O is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г.

0.12

The correlation between SELF and O shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SELF:

$0.17

O:

$1.17

Коэффициент P/E

SELF:

29.48

O:

52.79

Коэффициент P/S

SELF:

4.53

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

SELF:

$12.75M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SELF:

$5.10M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

SELF:

$4.33M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Self Storage, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с SELF:
SELF с EXRSELF с VOOSELF с COLDSELF с VICISELF с BLKSELF с MAASELF с VNQ
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

SELF vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELF
Ранг доходности на риск SELF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELF c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.79

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.13

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.17

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

2.71

-2.45

SELF vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELF и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELF и O

Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.24%

-48.45%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.10%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-26.49%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-34.48%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.55%

-48.28%

+16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.03%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-9.20%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.77%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SELF и O

Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.74%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.01%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.15%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.39%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

18.92%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

25.66%

+2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELF и O

Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SELF
Global Self Storage, Inc.		5.64%5.69%5.44%6.26%5.64%4.56%6.48%6.05%6.63%5.64%5.45%8.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SELF и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Self Storage, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
3.17M
1.55B
(SELF) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SELF и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Self Storage, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
SELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 571.78K при выручке в 3.17M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Self Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.02K при выручке в 3.17M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

SELF and O have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.01%) compared to SELF (4.74%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELF и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор