PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Self Storage, Inc. (SELF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SELF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Self Storage, Inc. (SELF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELF
Global Self Storage, Inc.		2.24%1.18%22.06%0.62%-10.03%49.12%-0.41%16.65%-9.45%2.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SELF показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SELF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.55% против 14.14% соответственно.

SELF

1 день
0.59%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.24%
6 месяцев
5.61%
1 год
7.65%
3 года*
5.95%
5 лет*
7.42%
10 лет*
6.55%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Self Storage, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SELF:
SELF с EXRSELF с OSELF с VICISELF с COLDSELF с VNQSELF с MAASELF с MAIN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SELF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELF
Ранг доходности на риск SELF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.01

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.53

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.55

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

7.31

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между SELF и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELF и VOO

Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELF
Global Self Storage, Inc.		5.64%5.69%5.44%6.26%5.64%4.56%6.48%6.05%6.63%5.64%5.45%8.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SELF и VOO

Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SELFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.24%

-33.99%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.98%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-24.52%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.55%

-33.99%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.55%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.72%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

2.55%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SELF и VOO

Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.34%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.47%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

18.11%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

16.82%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

17.99%

+10.13%