Сравнение SELF с VNQ
SELF (Global Self Storage, Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, SELF returned 6.03%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SELF и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции SELF превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.03% против 5.47% соответственно.
SELF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 6.03%
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам SELF и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 1.25% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between SELF and VNQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SELF
VNQ
Сравнение SELF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELF | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.41 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.88 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SELF и VNQ
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -73.07% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -8.34% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -17.46% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -34.48% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | -42.40% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -2.03% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -13.63% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.64% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и VNQ
Global Self Storage, Inc. (SELF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.22% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.14% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.41% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 13.27% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 18.82% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 20.70% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и VNQ
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.70% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
SELF and VNQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELF has higher volatility (4.22%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, SELF dropped -45.24% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELF и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор