Сравнение SELF с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Self Storage, Inc. (SELF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SELF и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELF и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 2.24% | 1.18% | 22.06% | 0.62% | -10.03% | 49.12% | -0.41% | 16.65% | -9.45% | 2.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SELF показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SELF превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.55% против 4.69% соответственно.
SELF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 6.55%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELF vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SELF
VNQ
Сравнение SELF c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Self Storage, Inc. (SELF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELF | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.13 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SELF и VNQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELF и VNQ
Дивидендная доходность SELF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELF Global Self Storage, Inc. | 5.64% | 5.69% | 5.44% | 6.26% | 5.64% | 4.56% | 6.48% | 6.05% | 6.63% | 5.64% | 5.45% | 8.80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SELF и VNQ
Максимальная просадка SELF за все время составила -45.24%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELF и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.24% | -73.07% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.44% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -34.48% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.55% | -42.40% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -9.24% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -13.71% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 3.21% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELF и VNQ
Текущая волатильность для Global Self Storage, Inc. (SELF) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SELF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELF | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.57% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.28% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 16.31% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 18.80% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 20.70% | +7.42% |