PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELCX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SELCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SELCX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELCX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		-5.90%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%33.21%-0.93%28.40%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SELCX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 15.56% против 8.96% соответственно.

SELCX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-5.23%
1 год
20.01%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
15.56%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SPYSELCX с SCHGSELCX с LIVIXSELCX с NASDXSELCX с SWLGXSELCX с ACIHXSELCX с AMRGX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий SELCX и FASGX

SELCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

SELCX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.01

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.00

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.74

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между SELCX и FASGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и FASGX

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		24.67%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SELCX и FASGX

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELCXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-47.35%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.07%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-23.54%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-27.20%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-5.77%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-6.74%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.07%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и FASGX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELCXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.30%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.12%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

13.00%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

12.18%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

12.58%

+10.63%