PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELCX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SELCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SELCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		-5.90%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%33.21%-0.93%28.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SELCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.56% против 14.06% соответственно.

SELCX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-5.23%
1 год
20.01%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
15.56%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SCHGSELCX с BBLIXSELCX с ECATSELCX с FASGXSELCX с IOLZXSELCX с LIVIXSELCX с NASDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SELCX и SPY

SELCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SELCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.53

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.27

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между SELCX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и SPY

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		24.67%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SELCX и SPY

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SELCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-55.19%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.05%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-24.50%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-33.72%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-5.53%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-9.09%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.54%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и SPY

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.35%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.50%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.06%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

17.06%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

17.92%

+5.29%