PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELCX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

SELCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SELCX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELCX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		-5.90%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%33.21%-0.93%28.40%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции SELCX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.56% против 13.97% соответственно.

SELCX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-5.23%
1 год
20.01%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
15.56%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SPYSELCX с SCHGSELCX с BBLIXSELCX с ECATSELCX с FASGXSELCX с FCGSXSELCX с IOLZX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий SELCX и MEIFX

SELCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

SELCX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.47

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.81

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.74

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.44

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.47

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между SELCX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и MEIFX

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		24.67%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SELCX и MEIFX

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELCXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-54.37%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.99%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-23.54%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-28.67%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-5.84%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-7.76%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.06%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и MEIFX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELCXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.99%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.32%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

14.98%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

15.95%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

17.96%

+5.25%