PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELCX с ADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELCX (SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - SELCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, SELCX returned 17.46%/yr vs 18.12%/yr for ADX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELCX charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности SELCX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SELCX имеют среднегодовую доходность 17.46%, а акции ADX немного впереди с 18.12%.

SELCX

1 день
-0.84%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.49%
3 года*
26.10%
5 лет*
14.88%
10 лет*
17.46%

ADX

1 день
-0.31%
1 месяц
5.36%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.34%
1 год
33.65%
3 года*
29.17%
5 лет*
17.19%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELCX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		11.92%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%33.21%-0.93%28.40%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.11%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between SELCX and ADX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.75

The correlation between SELCX and ADX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SPYSELCX с SCHGSELCX с ASFYXSELCX с MEIFXSELCX с VTCLXSELCX с FDSSXSELCX с TILIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

SELCX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.45

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.44

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.33

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

17.70

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.10

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SELCX и ADX

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELCXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-71.60%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.16%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-18.29%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-25.07%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-37.17%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.05%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-23.13%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.91%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и ADX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) составляет 3.46%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SELCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELCXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.70%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.63%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

13.82%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

17.30%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

18.02%

+5.20%

Сравнение комиссий SELCX и ADX

SELCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и ADX

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.74%, что больше доходности ADX в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.38%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		20.74%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%

Часто задаваемые вопросы

SELCX and ADX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (3.70%) compared to SELCX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SELCX dropped -68.55% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELCX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор