PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELCX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

SELCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SELCX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELCX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		-5.90%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%33.21%-0.93%28.40%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SELCX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 15.56% против 1.88% соответственно.

SELCX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-5.23%
1 год
20.01%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
15.56%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SPYSELCX с SCHGSELCX с AMRGXSELCX с BBLIXSELCX с BDJSELCX с BLUEXSELCX с ECAT
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий SELCX и ASFYX

SELCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

SELCX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.27

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.42

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.18

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

0.29

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.27

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между SELCX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и ASFYX

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		24.67%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок SELCX и ASFYX

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELCXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-36.43%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.51%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-36.43%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-36.43%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-24.28%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-13.10%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

8.26%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и ASFYX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELCXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.82%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.00%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

13.00%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

13.67%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

12.68%

+10.53%