PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с TGLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR).

SEIV и TGLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и TGLR

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%6.92%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у TGLR с доходностью 1.04%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX

Сравнение комиссий SEIV и TGLR

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVTGLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.20

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.23

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

10.35

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVTGLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.16

-0.17

Корреляция

Корреляция между SEIV и TGLR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и TGLR

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности TGLR в 1.11%

TTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и TGLR

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и TGLR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-19.82%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.59%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.66%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.44%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и TGLR

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.40%, в то время как у LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.49%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.82%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

18.35%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.39%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.39%

+1.42%